Przeciętnie średnia x

SMA oblicza średnią arytmetyczną szeregu w ciągu ostatnich n obserwacji. EMA oblicza średnią wykładniczą, dając większą wagę do ostatnich obserwacji Zobacz sekcję Ostrzeżenie poniżej. WMA jest podobna do EMA, ale z liniowym ważeniem, jeśli długość wts jest równa n Jeśli długość wts jest równa długości x, WMA użyje wartości w wadze jako ciężaru. DEMA oblicza się jako DEMA 1 x EMA x, n - EMA EMA x, n, nv z odpowiednim wilgotnym i współczynniki proporcji. EVWMA używa woluminu do zdefiniowania okresu MA. ZLEMA jest podobny do EMA, ponieważ daje to większą wagę do ostatnich obserwacji, ale próby usunięcia opóźnienia przez odjęcie danych przed n-1 2 okresów domyślnie w celu zminimalizowania skumulowanych effect. WVMA i VWAP obliczyć średnią ruchową ważoną wagą. VMA oblicza średnią ruchomej o zmiennej długości w oparciu o wartość bezwzględną w Wyższe niższe wartości w spowodują, że VMA reaguje szybciej. Obiekt o tej samej klasie co x lub cena lub wektor, jeśli nie zawiera kolumny. Niektóre wskaźniki, np. EMA, DEMA, EVWMA itp. są obliczane przy użyciu wskaźników własnych wartości poprzednich, a zatem są niestabilne w krótkim okresie. Ponieważ wskaźnik otrzymuje więcej danych, jego produkcja staje się bardziej stabilna. Patrz przykład poniżej. FALSE domyślnie używa współczynnika wygładzania wykładniczego równego 2 n 1, podczas gdy wilder TRUE używa współczynnika wygładzania wykładniczego Welles Wilder 1 n. Ponieważ WMA może zaakceptować wektor wagi o długości równej długości x lub długości n, może być użyty jako regularnie ważona średnia ruchoma w przypadku 1 n lub jako średnia ruchoma ważona według objętości, inny wskaźnik, itd. Ponieważ DEMA pozwala na dostosowanie, to technicznie Tim Tillson generuje DEMA GD Kiedy v 1 jest domyślnym, wynik jest standardowy DEMA Gdy v0 wynikiem jest zwykła EMA Wszystkie inne wartości v zwracają wynik GD Ta funkcja może być użyta do obliczenia wskaźnika T3 Tillson'a patrz przykład poniżej John Gavin sugeruje generalizację. Jeśli EVWMA jest woluminem n, więc suma wolumenu dla n okresów przybliżona jest do całkowitej liczby akcji pozostających do wyemitowania dla średniego uśrednionego kredytu. Jeśli objętość jest stała, powinna ona reprezentować całkowitą liczbę akcji pozostających do spłaty dla średniego uśrednionego stanu. Pakiet dygraphs jest interfejsem R do biblioteki mapowania dygraphs JavaScript Zapewnia bogate możliwości do tworzenia wykresów danych szeregów czasowych w R, w tym. Automatycznie rzutuje xts obiekty szeregów czasowych lub dowolny obiekt przekształcalny na xts. Highly konfigurowalny wyświetlacz osi i serii, w tym opcjonalne drugie Y-axis. Rich funkcje interaktywne, w tym panoramowanie panoram i podkreślanie punktów serii. Wyświetlić górne dolne pręty, np. przedziały predykcyjne wokół serii. Różne nakładki wykresów, w tym linie zacienionych linii zdarzeń i opisy punktów. Użyj na konsoli R, podobnie jak konwencjonalne wykresy R RStudio Viewer. Bezproblemowe osadzanie w dokumentach R Markdown i błyszczących aplikacjach internetowych. Możesz zainstalować pakiet dygraphs z CRA N w następujący sposób. Możesz użyć dygrafów na konsoli R, w dokumentach R Markdown iw obrębie aplikacji Shiny Więcej informacji na ten temat można znaleźć w dokumentacji dotyczącej użycia dołączonej do paska bocznego. Poniżej znajduje się kilka demonstracji dygrafów, a także kilka innych galerię przykładów. Oto prosty dygraf utworzony z wielu obiektów z serii czasu. Należy zauważyć, że ten wykres jest w pełni interaktywny, gdy mysz przesuwa się nad poszczególnymi wartościami Wyświetlane są również obszary wykresu, aby powiększyć do podwójnego kliknięcia powiększenia out. You może dostosować dygrafy przez dodanie dodatkowych poleceń do oryginalnego obiektu dygraph Tutaj rury dyRangeSelector na naszym oryginalnym wykresie. Należy zauważyć, że w tym przykładzie użyto operatora lub operatora rur z pakietu magrittr do skomponowania dygrafa przy użyciu selektora zakresu Używasz podobnego składnia do dostosowywania osi, serii i innych opcji Na przykład. Many opcje dostosowywania wyświetlania serii i osi są dostępne Możliwe jest nawet połączenie wielu niższych wartości górna seria stylu na pojedynczym wyświetlaczu z zacienionymi prętami Oto przykład, który ilustruje zacienione paski, określając tytuł wykresu, blokując rysowanie siatki dla osi x oraz użycie niestandardowej palety kolorów serii. Galeria powiązana z z paska bocznego zawiera wiele innych przykładów różnych funkcji dostępnych w celu dostosowania dygraphs. Moving Averages w R. To co najlepsze z mojej wiedzy, R nie ma wbudowanej funkcji do obliczania ruchomej średniej Korzystanie z funkcji filtrowania, jednak możemy napisz krótką funkcję do przenoszenia średniej. Jeśli chcemy określić inną liczbę punktów danych, możemy użyć funkcji na dowolnych danych mav lub mav 11, niż domyślne 5 prac drukarskich zgodnie z oczekiwaniami. do liczby punktów danych, po których przeciętnie, możemy również zmienić argumenty boczne stron funkcji filtrów 2 korzysta z obu stron, po bokach 1 używa tylko wartości przeszłych. Nawigacja po nawigacji nawigacyjnej.