Wyrocznia poruszająca się średnio oracle

Ekspansjonalna średnia ruchoma W dzisiejszym OTN pojawiło się ładne pytanie o tym, czy istnieje standardowa funkcja Oracle do obliczania wykładniczej średniej ruchomej. Odpowiedź brzmi, że nie ma takiej funkcji, ale z klauzulą ​​modelu, można ją obliczyć bardzo łatwo. I to jest świetny przykład tego, co mam na myśli ze zmienną liczbą obliczeń opartą na obliczonych wartościach, zapisaną w mojej trzeciej części samouczka klauzuli modelu. Przedtem nie wiedziałem nawet, jaka jest wykładnicza średnia ruchoma. Możesz przeczytać więcej o tym tutaj na Wikipedii lub tutaj z miłym przykładem. Z pierwszego linku: wykładnicza średnia ruchoma (EMA) stosuje współczynniki ważenia, które zmniejszają się wykładniczo. Ważenie każdego starszego punktu danych zmniejsza się wykładniczo, przynosząc znacznie większe znaczenie niedawnym obserwacjom, a jednocześnie nie odrzucając starszych obserwacji. Z drugiego linku: Wzór do obliczania średniej ruchowej wykładniczej (EMA) to: X Bieżąca EMA (tj. Obliczona EMA) C Bieżąca wartość danych pierwotnych K Smoothing Constant P Poprzednia EMA (pierwsza EMA w zakresie do obliczenia jest dowolny i może to być odpowiednia pierwotna wartość danych lub, często, wartość Simple Moving Average K Smoothing Constant 2 (1 n) Poniższa formuła jest przykładem, który nieco wydłużył, używając tej tabeli: Zapisy z produktu A dopasuj przykład w łączu. Zrobiłem numery z produktu B. Oto kwerenda klauzuli modelu, która implementuje formułę. Zauważ, że formuła bezpośrednio przekłada się na jedyną regułę klauzuli modelu. Stała wygładzania K jest ustawiona do 5, w oparciu o okno wartości (n) równe 3. Wyzwanie: spróbuj tego bez klauzuli modelu i sprawdzić, czy możesz wymyślić coś bardziej wyczerpującego 5 komentarze: 11.2 cechy użytkowe z dat as (wybierz produkt 39A39 data 392009-01-0139 miesiąc, 10 ilość z podwójnego złącza wszystkie 39A39, data 392009-02-0139, 15 z podwójnego złącza wszystkie wybierz 39A39, data 392009-03-0139, 17 z podwójnego złącza wszystkie wybierz 39A39, data 392009-04-0139, 20 z podwójnego zjednoczenia wszystkie 39A39, data 392009-05-0139, 22 z podwójnego złącza wszystkie wybierz 39A39, data 392009-06-0139, 20 z podwójnego złącza wszystkie wybierz 39A39, data 392009-07-0139, 25 z podwójnego złącza wszystkie wybierz 39A39, data 392009-08-0139, 27 z podwójnego złącza wszystkie wybierz 39A39, data 392009-09-0139, 30 z podwójnego złącza wszystkie wybierz 39A39, data 392009-10-0139, 35 z podwójnego złącza wszystkie wybierz 39A39, data 392009-11-0139 , 37 z podwójnego złącza wszystkie wybierz 39A39, data 392009-12-0139, 40 z podwójnego złącza wszystkie wybierz 39B39, data 392009-01-0139, 0 z podwójnego złącza wszystkie wybierz 39B39, data 392009-02-0139, 50 z podwójnego zjednoczenia wszystkie 39B39, data 392009-03-0139, 10 z podwójnego złącza wszystkie wybierz 39B39, data 392009-04-0139, 40 z podwójnego złącza wszystkie wybierz 39B39, data 392009-05-0139, 15 z podwójnego złącza wszystkie wybierz 39B39, data 392009-06-0139, 35 z podwójne złącze wszystkie wybierz 39B39, data 392009-07-0139, 30 z podwójnego złącza wszystkie wybierz 39B39, data 392009-08-0139, 30 z podwójnego złącza wszystkie wybierz 39B39, data 392009-09-0139, 20 z podwójnego złącza wszystkie wybierz 39B39 , data 392009-10-0139, 20 z podwójnego zrzutu wszystko wybierz 39B39, data 392009-11-0139, 20 z podwójnego złącza wszystkie wybierz 39B39, data 392009-12-0139, 20 z podwójnego), rns as (wybierz datę. . rownumber () over (podział według kolejności produktów według miesiąca) rn -. 2 (1count () nad (podział według produktu)) k. 0.5 k od dat), res (produkt, miesiąc, ilość, rn, x) jako (wybierz r. product, r. month, r. amount, r. rn, r. amount x od rns r, gdzie rn 1 union all select ns. product, ns. month, ns. amount, ns. rn, ns. k (ns. amount - es. x) es. xx z rns ns, res es gdzie ns. rn es. rn 1 i ns. product es produkt, miesiąc, kwota, rn, okrągły (x, 3) EMA od kolejnego zamówienia przez produkt, miesiąc po obliczeniu zamkniętego formularza Mam następujący kod, który jest bardziej obłędniejszy niż cokolwiek kompleksowy. Chodzi o to, aby utworzyć ciągi ciągów za pomocą łączenia ciągów i funkcji xml-eval. Zamknięte formy szczególnych przypadków wymagają tylko sum bieżących. Jest przypadek ogólny i dwa specjalne przypadki, które są znacznie łatwiejsze: z t1 as (wybierz produkt, miesiąc, kwotę, kwotę ci, rownumber () nad (podział według zamówienia produktu według miesiąca) rn, --2 (1 rownumber () over (podział według kolejności produktu według miesiąca) ki ki ki k / l od sprzedaży), t2 as (wybierz produkt, miesiąc, kwotę (przypadek, gdy rn 1, a następnie 1 else ki end ci) ai, gdy rn 1 potem 1 inne (1 - ki) koniec bi z t1), t3 as (produkt SELECT, miesiąc, kwota, ai, xmlquery (REPLACE (wmconcat (bi) nad (PARTITION BY produktów ORDER BY MIESIĄCE wiersze MIĘDZY nieograniczonym poprzednim AND CURRENT ROW), 39,39, 3939 ) WYTWÓRNIENIE zawartości).getnumberval () mi FROM t2), t4 as (wybierz produkt, miesiąc, kwotę, mi, (ai mi) xi z t3) produkt SELECT, miesiąc, ilość, okrągły (mi SUM (xi) BY produkt ORDER BY MONTH wiersze MIĘDZY nieograniczonym poprzednim AND CURRENT ROW), 3) ema FROM t4 Specjalna sprawa K 0.5: z t1 as (wybierz produkt, miesiąc, kwotę, numer porządkowy () nad (kolejność podziału produktów według miesiąca) rn, kwota moc (2, nvl (nullif (r (w podziale według kolejności produktów według miesiąca) - 1, 0), 1) ci z tytułu sprzedaży) wybierz produkt, miesiąc, kwotę, okrągły (suma (ci) nad (podział według zamówienia produktu według wierszy miesiąca pomiędzy nieograniczonym poprzednim i bieżący wiersz) moc (2, rn), 3) ema od t1 Szczególna sprawa K 2 (1 i): z t1 as (wybierz produkt, miesiąc, ilość, numer szesnastkowy () nad (podział według kolejności produktu według miesiąca) rn, liczba zamówień na miesiąc według wiersza miesiąca między nieograniczonym wierszem poprzedzającym i bieżącym) 2 (rn ((w podziale według kolejności produktów według miesiąca) ci od sprzedaży) wybierz produkt, miesiąc, kwotę, okrągły (suma (ci) rn 1)), 3) ema od t1 Ill po dowód zamkniętej formy, jeśli ktoś jest zainteresowany tym. Jest to świetny przykład quotfun z SQLquot :-) Kombinacja XMLQuery, nieudokumentowanych funkcji wmconcat i analitycznych z klauzulą ​​windowing. Lubię to. Choć nie jest tak obszerny, jak wariant klauzuli modelu i rekurencyjny typ Rafu, jak sam powiedziałeś. I na pewno, chcę zobaczyć dowód zamkniętej formy. Zająłem się kolejnym pytaniem: jak zoptymalizować stałą wygładzania SELECT k - stała wygładzania. mse - błąd średniego kwadratu FROM (WYBIERZ SPRZEDAŻ WYMIARU MODELU (produkt ROWUMBER () OVER (PARTITION BY product ORDER BY miesiąc ASC) rn) ŚRODKI (kwota - kwota sprzedaży - miesiąc - miesiąc 0 AS C. AS P 0 AS X. 0 AS AS - squared error - wiersz i atrybuty pracy a) wiersz roboczy to produkt 39X39, rn 1 - b) atrybuty pracy są następujące:. 0 AS SSE - suma SE dla wszystkich produktów miesięcy. 0 AS MSE - średnia wartość SSE dla wszystkich miesięcy produktów. 0 AS k - dla wszystkich produktów miesięcznie. 0 AS PreMSE - MSE wcześniejsze dla wszystkich produktów miesięcy. 0 AS diff - pomiędzy bieżącym MSE a wcześniejszymi. 0.1 AS delta - początkowy przyrost. 0 AS priorpt - początkowy punkt wyjścia -) RERES ITERATE (99) UNTIL (abs (diff39A39,1) lt 0.00010) (Cany, rn amountcv (), cv () K39A39,1 próg 39A39,1 delta39A39,1. , rn ORDER BY produkt, rn ASC COALESCE (K39A39,1 Ccv (), cv () (1-K39A39,1) Xcv (), cv () -1, Ccv (), cv ()) Pproduct, rn Xcv (), cv () - 1. SEproduct, rn POWER (Ccv (), cv () - Xcv (), cv () - 1, 2) SSE39A39,1 SUM (SE) dowolne, dowolne MSE39A39,1 SUM (SE) dowolny, dowolny 24. diff39A39,1 numeracja iteracji CASE, gdy wartość 0 to NULL ELSE preMSE39A39,1 - MSE39A39,1 END. PreMSE39A39,1 MSE39A39,1.przypadek39A39,1 przypadek, gdy diff39A39,1 lt0 THEN - abs (delta39A39, 12) ELSE abs (delta39A39,1) END PRZYPADEK 39A39,1 K39A39,1)), gdzie produkt 39A39 i rn 1 K MSE ---------- .599999237 174.016094 Jeśli widzisz ten komunikat, Twoja przeglądarka została wyłączona lub nie obsługuje JavaScript. Aby korzystać z pełnych funkcji tego systemu pomocy, takich jak wyszukiwanie, przeglądarka musi mieć włączoną obsługę JavaScript. Średnie ruchome wykładnicze Średnie kroczące, podobnie jak średnie ruchome ważone, przypisują większą wagę do najnowszych wartości danych. W przeciwieństwie do średnich ruchome ważonych, zamiast podstawowego (nie uśrednionego) wartości wykorzystują uprzednio wyliczoną wartość średnią przemieszczenia wykładniczego jako podstawę obliczeniową zamiast oryginalnych. W ten sposób metoda obliczeniowa używana przez średnie ruchome wykładniczo jest kumulatywna, co oznacza, że ​​(w przeciwieństwie do średnich ruchów prostych lub ważonych średnich ruchów) wszystkie poprzednie wartości danych mają pewien wpływ na obliczoną średnią ruchową wykładniczą, chociaż efekt ten maleje w czasie . Średnie ruchy wykładnicze są bardziej dokładne niż inne typy Ruchomej średniej, gdy oryginalne wartości danych wykazują szybszy stopień zróżnicowania w czasie (lub inną zmienną). Wzór do obliczania średniej ruchowej wykładniczej (EMA) to: X aktualna EMA (tj. Obliczona EMA) C aktualna pierwotna wartość danych K wygładzanie stałej P poprzednia EMA (pierwsza EMA w zakresie do obliczenia jest dowolna i może być odpowiadająca pierwotnej wartości danych lub, często, wartość Simple Moving Average K Smoothing Constant 2 (1 n) n liczba okresów dla EMA czyli Window do obliczenia. miesięcznych wartości sprzedaży, jak pokazano poprzednio: jeśli obliczymy średnią ruchową wykładniczą w podobny sposób do średniej ruchomej w ciągu 3 miesięcy, wykonaj następujące kroki: jeśli widzisz ten komunikat, Twoja przeglądarka została wyłączona lub nie obsługuje JavaScript Aby korzystać z pełnych funkcji tego systemu pomocy, takich jak wyszukiwanie, przeglądarka musi mieć włączoną obsługę języka JavaScript. Ważone średnie ruchy za pomocą prostych średnich kroczących każda wartość danych w cudzysłowie w których dokonuje się obliczeń ma równe znaczenie lub wagę. Często zdarza się, zwłaszcza w analizie danych o cenach finansowych, że bardziej chronologicznie najnowsze dane powinny mieć większą wagę. W takich przypadkach często preferowana jest średnia ważona ruchoma ważona (lub średnia ruchoma ważona - patrz następująca tematyka). Rozważ tę samą tabelę wartości danych Sprzedaży przez dwanaście miesięcy: obliczanie średniej ruchomej ważonej: obliczyć, ile interwale danych uczestniczą w obliczaniu średniej ruchomej (tj. Wielkości kalkulatora kwotowego). Jeśli okno obliczeniowe ma być n, to najnowsza wartość danych w oknie jest pomnożona przez n, kolejny ostatni pomnożony przez n-1, wartość poprzedzającą tę pomnożoną przez n-2 i tak dalej dla wszystkich wartości w oknie. Podziel wartość sumy wszystkich wartości mnożonych przez sumę ciężarów w celu nadania średniej ważonej średniej ruchomej w tym oknie. W kolumnie nowej umieść średnią ważoną wartość średnią, zgodnie ze opisanym powyżej ustawieniem średniej pozycji docelowej. Aby zilustrować te kroki, należy rozważyć, czy wymagana jest miesięczna średnia ważona sprzedaży w grudniu (przy użyciu powyższej tabeli wartości sprzedaży). Określenie kwot3-miesięcznej kwoty sugeruje, że kwotową kwotą kwotową jest 3, dlatego ważny algorytm obliczania średniej ważonej ruchomej w tym przypadku powinien wynosić: lub, jeśli średnia ważona w ciągu trzech miesięcy została oceniona na cały pierwotny zakres danych, wyniki będą : 3-miesięczne średnie ruchome Średnie przeciętne średnie kroczące - proste i wykładnicze średnie kroczące - proste i wykładnicze Wprowadzenie Zmiana średniej wygładza dane o cenach, tworząc wskaźnik po trendach. Nie przewidują kierunków cen, ale raczej określają obecny kierunek z opóźnieniem. Przekroczone średnie diety, ponieważ są oparte na wcześniejszych cenach. Pomimo tego opóźnienia, średnie kroczące pomagają gładko działać na ceny i eliminują hałas. Stanowią również elementy dla wielu innych wskaźników technicznych i nakładek, takich jak taśmy Bollingera. MACD i Oscylator McClellan. Dwa najbardziej popularne typy średnich kroczących to średnia ruchoma (SMA) i średnia ruchoma (EMA). Te średnie ruchome mogą być wykorzystane do określenia kierunków trendu lub określenia potencjalnych poziomów wsparcia i oporu. Oto wykres zawierający zarówno SMA, jak i EMA: proste obliczanie średniej ruchomej Prosta średnia ruchoma jest obliczana poprzez obliczenie średniej ceny zabezpieczenia w określonej liczbie okresów. Większość średnich kroczących opiera się na cenach zamknięcia. 5-dniowa prosta średnia ruchoma to pięciodniowa suma cen zamknięcia podzielona przez pięć. Jak sama nazwa wskazuje, średnia ruchoma jest średnią, która się zmienia. Stare dane są usuwane w miarę udostępniania nowych danych. Powoduje to, że średnia przemieszcza się wzdłuż skali czasowej. Poniżej znajduje się przykład 5-dniowej średniej ruchomej rozwijającej się przez trzy dni. Pierwszy dzień średniej ruchomej obejmuje po prostu ostatnie pięć dni. Drugi dzień średniej ruchomej obniża pierwszy punkt danych (11) i dodaje nowy punkt danych (16). Trzeci dzień średniej ruchomej trwa przez upuszczenie pierwszego punktu danych (12) i dodanie nowego punktu danych (17). W powyższym przykładzie ceny stopniowo zwiększają się z 11 do 17 w ciągu siedmiu dni. Zauważ, że średnia ruchoma również wzrasta od 13 do 15 w ciągu trzech dni obliczeniowych. Warto też zauważyć, że każda średnia ruchoma jest tuż poniżej ostatniej ceny. Na przykład, średnia ruchoma dla pierwszego dnia to 13, a ostatnia cena to 15. Ceny poprzednich czterech dni były niższe i powoduje to, że średnia ruchoma jest opóźniona. Obliczanie średniej ruchomej wykładniczej Średnie ruchome średnie wykładnicze zmniejszają opóźnienie, stosując większą wagę do niedawnych cen. Waga zastosowana do najnowszej ceny zależy od liczby okresów w średniej ruchomej. Są trzy etapy obliczania wykładniczej średniej ruchomej. Najpierw obliczyć prostą średnią ruchoma. Wyznaczona średnia ruchoma (EMA) musi zaczynać się gdzieś tak, że w pierwszym obliczeniu używana jest prosta średnia ruchoma, podobnie jak poprzednia emisja EMA0. Po drugie obliczyć mnożnik ważący. Po trzecie, obliczyć wykładniczą średnią ruchomą. Poniższa formuła dotyczy 10-dniowej EMA. 10-okresowa wykładnicza średnia ruchoma stosuje się do 18.18 ważenia do najnowszej ceny. 10-EMA okres może być również nazywany 18.18 EMA. Dwudziestoczteroletnia EMA stosuje wagę 9,52 w stosunku do ostatniej ceny (2 (201) .0952). Zwróć uwagę, że ważenie krótszego okresu czasu jest większe niż ważenie przez dłuższy okres czasu. W rzeczywistości, wagi spadają o połowę za każdym razem, gdy średnia długość ruchu jest dwukrotnie większa. Jeśli potrzebujesz określonej wartości procentowej dla EMA, możesz użyć tej formuły, aby ją zamienić na okresy czasu, a następnie podaj tę wartość jako parametr EMA0: Poniżej znajduje się przykład arkusza kalkulacyjnego 10-dniowej prostej średniej ruchomej i 10- dziennej średniej ruchomej dla Intel. Proste średnie ruchome są proste i niewiele wyjaśniają. 10-dniowa średnia po prostu porusza się w miarę pojawiania się nowych cen, a stare ceny spadają. Wytworzona średnia ruchoma zaczyna się od prostej średniej ruchomej (22.22) w pierwszym obliczeniu. Po pierwszym obliczeniu normalna formuła przejmuje. Ponieważ EMA zaczyna się od prostej średniej ruchomej, jego prawdziwa wartość nie zostanie zrealizowana dopiero po 20 lub późniejszych okresach. Innymi słowy, wartość arkusza excel może się różnić od wartości wykresu ze względu na krótki czas zwrotu. Ten arkusz kalkulacyjny kończy się tylko 30 okresami, co oznacza, że ​​wpływ tej prostej średniej ruchomej miało 20 okresów na rozproszenie. StockCharts co najmniej 250-krotne (zwykle znacznie dalej) dla swoich obliczeń, więc efekty prostej średniej ruchomej w pierwszym obliczeniu zostały w pełni rozproszone. Czynnik Lag zwiększa ruchomą średnią, tym bardziej lag. 10-dniowa wykładnicza średnia ruchoma utrzyma ceny dość blisko i wkrótce po skręceniu cen. Krótkie średnie ruchy są jak łodzie szybkości - zwinne i szybko zmieniające się. Natomiast 100-dniowa średnia ruchoma zawiera dużo danych, które spowalniają. Dłuższe średnie ruchome są jak zbiorniki oceaniczne - letargiczne i powolne do zmiany. Potrzeba większego i dłuższego ruchu cen dla 100-dniowej średniej ruchomej, aby zmienić bieg. Powyższy wykres pokazuje SampP 500 ETF z 10-dniową EMA ściśle po cenach i 100-dniową SMA szlifowania wyższe. Nawet w okresie spadku stycznia i lutego 100-dniowy kurs SMA utrzymywał kurs i nie obrócił się. 50-dniowy SMA mieści się gdzieś pomiędzy średnim ruchem 10 i 100 dni, jeśli chodzi o współczynnik opóźnienia. Proste vs potoczne średnie kroczące Mimo że istnieją wyraźne różnice między prostymi średnimi ruchoma a średnimi ruchoma wykładniczymi, niekoniecznie jest to lepsze od innych. Wyższe średnie kroczące mają mniej opóźnień, a zatem są bardziej wrażliwe na ostatnie ceny - i ostatnie zmiany cen. Średnie kroczące średnie ruchy spadną przed średnimi ruchami. Z drugiej strony stanowią średnią cenę za cały okres. Jako takie, proste średnie ruchome mogą być lepiej dostosowane do identyfikacji poziomów wsparcia lub oporu. Przeciętne preferencje ruchów zależą od celów, stylu analitycznego i horyzontu czasowego. Chartiści powinni eksperymentować z oboma typami średnich kroczących, jak również różne ramy czasowe, aby znaleźć najlepsze dopasowanie. Poniższy wykres przedstawia firmę IBM z 50-dniowym SMA na czerwono i 50-dniową EMA na zielono. Oba osiągnęły szczyt pod koniec stycznia, ale spadek EMA był ostrzejszy niż spadek SMA. EMA pojawiła się w połowie lutego, ale SMA stale spadała do końca marca. Zauważ, że SMA pojawiła się ponad miesiąc po EMA. Długości i ramy czasowe Długość średniej ruchomej zależy od celów analitycznych. Krótkie średnie ruchome (5-20 okresów) najlepiej nadaje się do krótkoterminowych trendów i handlu. Chartreszy zainteresowani trendami średniookresowymi wybieraliby dłuższe średnie ruchy, które mogą wynosić 20-60 okresów. Inwestorzy długoterminowi wolą ruszać się średnio 100 lub więcej okresów. Niektóre średnie ruchome długości są bardziej popularne niż inne. Najbardziej popularna jest 200-dniowa średnia ruchoma. Ze względu na długość, jest to wyraźnie długoterminowa średnia ruchoma. Następna, 50-dniowa średnia ruchoma jest dość popularna w średnim okresie. Wielu chrześcijan korzysta ze średnich ruchów 50-dniowych i 200-dniowych razem. Krótkoterminowa, 10-dniowa średnia ruchoma była dość popularna w przeszłości, ponieważ łatwo było ją obliczyć. Jeden po prostu dodał numery i przesunął punkt dziesiętny. Identyfikacja tendencji Te same sygnały mogą być generowane przy użyciu prostych lub wykładniczych średnich kroczących. Jak wspomniano powyżej, preferencja zależy od każdej osoby. Poniższe przykłady będą używać zarówno prostych, jak i wykładniczych średnich kroczących. Określona średnia ruchoma odnosi się zarówno do prostych, jak i wykładniczych średnich kroczących. Kierunek średniej ruchomej przekazuje ważne informacje o cenach. Rosnąca średnia ruchoma wskazuje, że ceny są na ogół wzrastające. Spadająca średnia ruchoma wskazuje, że średnio spadają ceny. Rosnąca długoterminowa średnia ruchoma odzwierciedla długoterminową tendencję wzrostową. Spadająca długoterminowa średnia ruchoma odzwierciedla długoterminową tendencję spadkową. Powyższy wykres pokazuje 3M (MMM) z 150-dniową wykładniczą średnią ruchoma. Ten przykład pokazuje, jak dobrze działają średnie ruchome, gdy trend jest silny. 150-dniowa EMA odrzuciła w listopadzie 2007 r. I ponownie w styczniu 2008 r. Zwróć uwagę, że zajęło 15 spadków, aby odwrócić kierunek tej średniej ruchomej. Te wskaźniki opóźniające wskazują na odwrócenie tendencji w miarę ich wystąpienia (w najlepszym wypadku) lub po ich wystąpieniu (w najgorszym przypadku). MMM kontynuował spadek w marcu 2009 r., A następnie wzrósł o 40-50. Zauważ, że 150-dniowa EMA nie pojawiła się dopiero po tym przypływie. Gdy tylko to zrobił, MMM kontynuował wyższe w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Przeprowadzki średnie działają doskonale w silnych trendach. Double Crossovers Dwa średnie ruchome mogą być używane razem do generowania sygnałów krzyżowych. W analizie technicznej rynków finansowych. John Murphy nazywa to podwójną metodą crossover. Podwójne przejazdy obejmują jedną stosunkowo krótką średnią ruchową i jedną stosunkowo długą średnią ruchoma. Podobnie jak w przypadku wszystkich średnich kroczących, ogólna długość średniej ruchomej definiuje ramy czasowe dla systemu. System za pomocą 5-dniowej EMA i 35-dniowej EMA uznano za krótkoterminową. System korzystający z 50-dniowego SMA i 200-dniowego SMA byłby uważany za średnioterminowy, a może nawet długoterminowy. Przejściowy zwrotnica występuje wtedy, gdy krótsza średnia ruchoma przekracza dalszą średnią ruchomej. Jest to również znany jako złoty krzyż. Pochylenie spadkowe następuje wtedy, gdy krótsza średnia ruchoma przekracza dłużej przeciętną średnią. Jest to znany jako martwy krzyż. Przekazywanie przecięć średnich powoduje relatywnie późne sygnały. W końcu system zatrudnia dwa wskaźniki słabiej rozwinięte. Im dłuższe są ruchome okresy średnie, tym większe opóźnienie w sygnałach. Te sygnały działają świetnie, gdy trwa tendencja. Jednakże, ruchomy system przecięcia crossoveru przyniesie wiele pseudonów bez silnego trendu. Istnieje również potrójna metoda krzyżowa obejmująca trzy średnie ruchome. Ponownie, generowany jest sygnał, gdy najkrótsza średnia ruchoma przekracza dwa dłuższe średnie ruchome. Prosty potrójny system zwrotnicowy może obejmować średnie ruchome 5-dniowe, 10-dniowe i 20-dniowe. Powyższy wykres przedstawia Home Depot (HD) z 10-dniową EMA (zielona kropkowana linią) i 50-dniową EMA (czerwoną linią). Czarna linia jest codziennym zamknięciem. Użycie średniej ruchomych zwrotnic doprowadziłoby do trzech pędników, zanim złapano dobry handel. 10-dniowa EMA zerwała się pod 50-dniową EMA pod koniec października (1), ale to nie potrwa długo, jak 10-dniowy ruch wznowiony powyżej powyżej w połowie listopada (2). Ten krzyż trwał już dłużej, ale w styczniu (3) następny niedźwiedzia krzyżowa pojawiły się pod koniec listopada poziom cen, co spowodowało kolejny whipsaw. Ten niedźwiedzią krzyk nie trwał tak długo, jak 10 dniowy EMA powrócił ponad 50 dni kilka dni później (4). Po trzech złych sygnałach, czwarty sygnał zasygnalizował silnemu ruchowi w miarę wzrostu zapasów w ciągu 20. W tym miejscu są dwa wyjazdy. Po pierwsze, przejazdy są skłonne do wędrowania. Można zastosować filtr cen lub czasu, aby zapobiec psuwaczom. Handlowcy mogą wymagać rozjazdu przez ostatnie 3 dni przed działaniem lub wymagać, aby 10-dniowa EMA przemieszczała się powyżej przedniej 50-dniowej EMA o pewien poziom przed działaniem. Po drugie, MACD może być używany do identyfikacji i ilościowej oceny tych przecięć. MACD (10,50,1) pokaże linię reprezentującą różnicę między dwoma średnicami ruchu wykładniczego. MACD obraca się podczas złotego krzyża i ujemny podczas martwego krzyża. Oscylator Oscylatora Procentowego (PPO) może być używany w taki sam sposób, aby pokazać różnice procentowe. Warto zauważyć, że MACD i PPO są oparte na średnich ruchach wykładniczych i nie odpowiadają prostym średnim kroczącym. Ten wykres przedstawia firmę Oracle (ORCL) z 50-dniową EMA, 200-dniową EMA i MACD (50 200). W okresie 2 12 lat istniały cztery średnie ruchome przejazdy. Pierwsze trzy przyniosły ubolewanie lub złe transakcje. Trwały trend rozpoczął się czwartym rozdrożem, kiedy ORCL sięgnął połowy lat dwudziestych. Po raz kolejny ruchome przecięcia średnie działają świetnie, gdy trend jest silny, ale powodują straty w przypadku braku tendencji. Przeceny cenowe Przeceny średnie można również wykorzystać do generowania sygnałów z prostymi przeceniami cen. Ruchliwy sygnał jest generowany, gdy ceny poruszają się powyżej średniej ruchomej. Sygnał niedźwiedzi jest generowany, gdy ceny spadają poniżej średniej ruchomej. Przeceny cen można połączyć w handlu w większym trendzie. Dłuższa ruchomość ś rednia wyznacza ton dla wię kszej tendencji, a przy generowaniu sygnałów używa się krótszej ruchomoś ci. Poszukiwano uprzejmych krzyżówek cenowych tylko wtedy, gdy ceny są już powyżej średniej dłużej. Będzie to handel w zgodzie z większym trendem. Na przykład, jeśli cena przekracza 200-dniową średnią ruchoma, chartiści skoncentrują się tylko na sygnałach, gdy cena przekracza 50-dniową średnią ruchoma. Oczywiście, ruch poniżej 50-dniowej średniej ruchomej poprzedzałby taki sygnał, ale takie krzywdy niekorzystne byłyby ignorowane, ponieważ większa tendencja wzrasta. Krzywa niedźwiedzia po prostu sugeruje pullback w większym trendzie wzrostowym. Krzyż powyżej 50-dniowej średniej ruchomości oznaczałby wzrost cen i kontynuację większej dynamiki wzrostu. Następny wykres przedstawia Emerson Electric (EMR) z 50-dniową EMA i 200-dniową EMA. Stan wzrósł powyżej i utrzymywał się powyżej średniej ruchowej 200 dni w sierpniu. Od początku listopada po raz pierwszy pojawiły się spadki poniżej 50-dniowej EMA i ponownie na początku lutego. Ceny szybko się cofnęły ponad 50-dniowy EMA, aby zapewnić uparty sygnał (zielone strzałki) w harmonii z większą fazą wzrostu. MACD (1,50,1) jest wyświetlany w oknie wskaźników w celu potwierdzenia krzyżów cenowych powyżej lub poniżej 50-dniowego EMA. Jednorodzona EMA równa jest cenie zamknięcia. MACD (1,50,1) jest dodatni, gdy wartość graniczna przekracza 50-dniową EMA i jest ujemna, gdy wartość graniczna jest niższa niż 50-dniowa EMA. Wsparcie i opór Średnie kroczące mogą również działać jako wsparcie w trendzie wzrostowym i oporze w downtrend. Krótkoterminowe trenowanie może znaleźć wsparcie w pobliżu 20-dniowej prostej średniej ruchomej, która jest również wykorzystywana w zespołach Bollingera. Długoterminowa tendencja wzrostowa może znaleźć wsparcie w pobliżu 200-dniowej prostej średniej ruchomej, która jest najbardziej popularną długoterminową średnią ruchoma. Jeśli fakt, 200-dniowa średnia ruchoma może oferować wsparcie lub opór tylko dlatego, że jest tak szeroko stosowany. To prawie jak samospełniający się proroctwo. Powyższy wykres pokazuje NY Composite z 200-dniową prostą średnią ruchoma od połowy 2004 r. Do końca 2008 r. 200-dniowe wsparcie udzielane wiele razy w trakcie wyprzedzenia. Gdy trend odwrócił się z podwójną górną przerwą, 200-dniowa średnia ruchoma działała jako opór wokół 9500. Nie oczekuj dokładnych poziomów wsparcia i oporu od średnich kroczących, zwłaszcza dłuższych średnich kroczących. Rynki napędzane są emocjami, co czyni je bardziej skłonne do przeoczenia. Zamiast dokładnych poziomów, średnia ruchoma może być wykorzystana do identyfikacji stref wsparcia lub rezystancji. Wnioski Korzyści płynące ze stosowania średnich ruchomej należy oceniać na niekorzyść. Średnie kroczące są następujące trendy lub opóźnione wskaźniki, które zawsze będą krok za sobą. Niekoniecznie jest to zła rzecz. Przecież tren jest twój przyjaciel i najlepiej jest handlować w kierunku tego trendu. Średnie kroczące zapewniają, że przedsiębiorca jest zgodny z obecnym trendem. Chociaż trend jest Twoim przyjacielem, papiery wartościowe spędzają dużo czasu w zakresie obrotu, co powoduje, że średnia ruchoma jest nieefektywna. Raz w trendzie poruszają się średnie, ale też dają późne sygnały. Don039t oczekują sprzedaży na górze i kupowania na dole przy średnich ruchomech. Podobnie jak w przypadku większości narzędzi analizy technicznej, średnia ruchoma nie powinna być używana samodzielnie, ale w połączeniu z innymi narzędziami uzupełniającymi. Chartiści mogą używać średnich kroczących do określenia ogólnej tendencji, a następnie użyć RSI w celu określenia poziomów przejęcia lub zbytych. Dodawanie średnich kroczących do wykresów StockCharts Średnie ruchome są dostępne jako funkcja nakładania się cen na stół roboczy programu SharpCharts. Używając menu rozwijanego Overlays, użytkownicy mogą wybierać albo prostą średnią ruchomej lub średnią ruchową wykładniczą. Pierwszy parametr służy do określania liczby okresów. Opcjonalny parametr można dodać, aby określić, które pole ceny powinno być stosowane w obliczeniach - O dla otwartych, H dla wysokich, L dla niskich i C dla zamknięcia. Do oddzielenia parametrów stosuje się przecinek. Do dodania innego opcjonalnego parametru można przesuwać średnie ruchome w lewo (w przeszłości) lub w prawo (na przyszłość). Liczba ujemna (-10) spowoduje przesunięcie średniej ruchomej do lewej 10 okresów. Liczba dodatnia (10) spowoduje przesunięcie średniej ruchomej do 10-ciu okresów. Wielokrotne średnie ruchome można pokryć wykresem cen, dodając kolejną linię nakładki do stołu roboczego. Członkowie StockCharts mogą zmieniać kolory i style, aby rozróżnić różne średnie ruchome. Po wybraniu wskaźnika otwórz opcję Opcje zaawansowane, klikając zielony trójkąt. Opcje zaawansowane mogą być również użyte do dodania ruchomych nakładek na inne wskaźniki techniczne, takie jak RSI, CCI i Volume. Kliknij tutaj, aby wyświetlić wykres na żywo z kilkoma ruchomymi średnimi. Używanie średnich kroczących ze skanowaniem w StockCharts Poniżej przedstawiono przykładowe skanowanie, które członkowie magazynu StockCharts mogą skanować w różnych sytuacjach średniej ruchomej: Bullish Moving Average Cross: ta analiza dotyczy zasobów o wzrastającej 150-dniowej prostej średniej ruchomej i wzroście krzyża z 5 EMA i EMA 35-dniowy. 150-dniowa średnia ruchoma rośnie tak długo, jak długo sprzedaje się powyżej jej poziomu pięć dni temu. Krzyż uparty pojawia się, gdy 5-dniowa EMA przemieszcza się powyżej 35-dniowej EMA przy wyższej średniej wielkości. Niesklasyfikowany ruch średnio krzyżowy: to skanuje szuka zapasów z 150-dniową prostą średnią ruchomą i krzyżykiem 5-dniowego EMA i 35-dniowego EMA. 150-dniowa średnia ruchoma spadnie tak długo, jak sprzedaje się poniżej poziomu sprzed pięć dni. Krzywa nieuzasadniona występuje, gdy 5-dniowa EMA przemieszcza się poniżej 35-dniowej EMA przy wyższej średniej. Dalsze studia Książka Johna Murphy'ego zawiera rozdział dotyczący średnich kroczących i ich różnych zastosowań. Murphy uwzględnia zalety i zalety średnich kroczących. Ponadto, Murphy pokazuje, jak ruchome średnie współpracują z zespołami Bollinger Bands i systemami handlu kanałami. Analiza techniczna rynków finansowych John Murphy